券商风险控制指标计算标准修订征求意见


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来源:证券时报

证券业务风险控制指标计算标准修订意见

我们的记者严秀丽

8月9日,中国证券监督管理委员会发言人张德鹏表示,中国证监会公开征求对该修正案的评论《证券公司风险控制指标计算标准》。

常德鹏指出,为了支持证券公司持续,稳定,健康发展,充分体现和有效防范证券公司风险,提高证券公司风险控制指标体系的有效性和适应性,全面总结实践经验,结合行业发展,根据《证券公司风险控制指标管理办法》的相关规定,中国证监会修订《证券公司风险控制指标计算标准》(以下简称《计算标准》),现在向公众开放征求意见。

2016年6月16日,中国证券监督管理委员会修订并发布《证券公司风险控制指标管理办法》《计算标准》,进一步建立健全以净资本和流动性为核心的证券公司风险控制体系。三年的实践经验表明,目前的风险控制指标体系通过进一步加强资金约束,提高流动性风险监测和监测要求,有效提升了证券公司的风险管理水平,有效提升了行业抵御系统性风险的能力。

常德鹏强调,随着市场环境的变化和行业的不断发展,一些企业的风险计量需要进一步完善和澄清,以适应新形势下风险管理和产业发展的需要。因此,在维持整体框架的基础上,中国证监会根据市场情况和行业发展需求修订了部分《计算标准》指标。主要内容包括:一是支持证券公司遵循价值投资理念,深入参与市场交易。适当放宽投资成分股权指数基金和政策性金融债券风险控制指标的计算标准。二是按照宽严相济,风险防范相结合的原则,完善股权质押和私募股权管理等业务特征的相应指标计算标准和各种金融产品风险特征。三是结合市场开发实践,明确新业务和新产品风险控制指标的计算标准,确保全面覆盖各类业务风险。第四,为支持证券公司提高整体风险管理水平,对连续三年分类为AA级及以上的证券公司,风险资本公积金调整系数设为0.5;明确识别合并监管中包含的证券公司,相关风险控制指标的计算标准可由中国证监会另行规定。

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